期貨、現貨的套利空間？

今天看「第一次買台指期貨就上手」提到說：

當「期貨」與「現貨」正價差過大時，比方說150點，
只要放空一口加權期指，並購買一組與大盤指數接近的股票組合，
就可以套利？

3/16 現貨：7719.80
台指期09：7469
基差250.8
那套利空間不就超大？(雖然時間長了點...)
不過期貨似乎沒有像選擇權一樣，有所謂的時間價值...

另外：期貨、現貨比例，要怎麼搭呢？
有的說，1:6，有些說 1:10

個人資金有限，不能像外資大舉布局，
若要搭配現貨，假設 期貨:現貨 = 1:10
大概只能夠玩一口期貨～
或許改玩小台指，資金調配應該可以更靈活？

所以現貨需要空的量，也不會多到沒貨讓我空吧？
目前現貨打算用 0050 做對象，
(唯一風險，0050成交量還不夠多～)
因此原先假設的可行性，應該很高？

我空10張 0050，買進多單 1口台指期09，
若發現金股利，除息除掉很多權值，
那我的空單，應該是獲利的呀？
這樣，除權除息，對我套利有影響嗎？

不曉得還有沒有其他盲點？